SMA:期货量化风险指标，期货量化指标公式

期货量化风险指标

以下是一些可以用于期货量化交易策略中的风险指标：

1.最大回撤：最大回撤是指在策略回测期间，资产净值从历史峰值到历史最低点的最大跌幅。最大回撤可以衡量策略的风险承受能力，越小的最大回撤意味着策略的风险越低。

2.Sharp比率：Sharp比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，它将策略的年化收益率和年化波动率进行比较，以衡量单位风险的收益。Sharp比率越高，表明策略在承担相同风险的情况下可以获得更高的收益。

11月BTC期货和ETH期货普跌，以太坊期货持仓量跌幅高达40%:金色财经报道，数据显示11月BTC期货和ETH期货普跌，其中比特币期货持仓量下跌了16.1%，以太坊期货持仓量跌幅高达40%。在期货交易额方面，BTC期货和ETH期货交易额也都出现下跌，其中比特币期货11月交易额跌至6220亿美元，跌幅为22.3%。在加密货币期权方面，BTC期权和ETH期权持仓量也都出现下降，其中比特币期权持仓量跌幅为18.9%，以太坊期权持仓量下跌32.6%。

此外，比特币期权交易额和以太坊期权交易额同样也有所下降，其中比特币月度期权交易额跌至133亿美元，下降5.7%，而以太坊月度期权交易额跌幅达到11.5%，降至100亿美元。不过芝商所比特币期货未平仓合约增加了7%，升至15.3亿美元；日均成交量增长3.9%，升至13.5亿美元。[2022/12/2 21:17:27]

3.Sortino比率：Sortino比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，与Sharp比率类似，但是它将波动率定义为策略下行波动率，即下行风险的标准差。Sortino比率越高，表明策略在承担下行风险的情况下可以获得更高的收益。

CME比特币期货持仓周报：未平仓总量下降至13258张:金色财经消息，据KingData数据监控，CFTC 6月29日至7月5日CME比特币期货持仓周报显示：

未平仓总量自13,707张下降至13,258张。

机构多头头寸8,181张，空头头寸10,371张，多空持仓比例1:1.3，机构多空力量均衡，整体偏向看空；

大户多头头寸2,619张，空头头寸471张，多空持仓比例5.6:1，大户显著偏向看涨；

散户多头头寸1,058张，空头头寸1,016张，多空持仓比例1:1，散户多空力量均衡。[2022/7/11 2:05:07]

4.Omega比率：Omega比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，它将策略的正收益和负收益进行区分，衡量策略在获得正收益的同时避免负收益的能力。Omega比率越高，表明策略在避免负收益的情况下可以获得更高的正收益。

CME比特币期货5月合约收涨2.44%:金色财经报道，成交量最高的CME比特币期货2020年5月合约今日收涨185美元，收报7780美元，涨幅2.44%。2020年6月、7月和8月合约分别收报7795美元、7805美元和7805美元。[2020/4/28]

5.Beta系数：Beta系数是一种衡量策略与市场关联性的指标，它用于衡量策略在市场上升或下跌时的表现。Beta系数等于1表示策略与市场的关联性相同，大于1表示策略对市场上涨的敏感性更高，小于1则表示策略对市场下跌的敏感性更高。

这些指标可以帮助量化交易者评估策略的风险和收益表现，以便调整交易策略，降低风险并提高收益。

期货量化指标公式

1.移动平均线：MA可以帮助量化交易者识别价格趋势，常用的MA包括简单移动平均线和指数移动平均线。

SMA=(P1+P2+...+Pn)/n

其中，SMA表示简单移动平均线，P表示价格，n表示时间周期。

EMA=(P-EMA')*(2/(N+1))+EMA'

其中，EMA表示指数移动平均线，P表示价格，N表示时间周期，EMA'表示上一个时间周期的EMA值。

2.相对强弱指标：RSI用于衡量价格上涨和下跌的力量和速度，通常用14日RSI进行计算。

RSI=100-

其中，RS表示相对强度，AvgUp表示平均上涨价格，AvgDown表示平均下跌价格。

3.布林带指标：BB用于衡量价格波动的程度，通常由一个中轨线和上下两条带线组成，中轨线一般为SMA或EMA，上下两条带线的距离为标准差的倍数。

中轨线=SMA

上带线=SMA+k*σ

下带线=SMA-k*σ

其中，SMA表示简单移动平均线，k表示标准差倍数，σ表示标准差。

4.动量指标：动量指标用于衡量价格趋势的加速度，常用的动量指标包括ROC和MOM。

ROC=(P/Pn)*100

其中，ROC表示价格变化率，P表示当前价格，Pn表示n个时间周期前的价格。

MOM=P-Pn

其中，MOM表示价格动量，P表示当前价格，Pn表示n个时间周期前的价格。

5.波动率指标：波动率指标用于衡量价格波动的程度，常用的波动率指标包括ATR和VIX指数。

ATR=/n

其中，ATR表示平均真实波动幅度，n表示时间周期，ATRn表示上一个时间周期的ATR值，TRn表示当前时间周期的真实波动幅度。

VIX=100*sqrt(30*E(P^2)/E(P)^2-1)

其中，VIX表示恐慌指数，E(P^2)表示未来30天每日价格的平方的期望值，E(P)表示未来30天每日价格的期望值。

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