比特币:加密衍生品周报 | ETH 持仓再破纪录，CME BTC 期权成交激增 8 倍

比特币期货持仓本月增加逾4成，期权持仓翻倍。以太坊期货持仓本月增加八成，期权激增1.4倍。

一周市场动态

币安合约上线BAND永续合约、KAVA永续合约、RLC永续合约。FTX已上线Solana代币SOL的现货、季度及永续合约。FTX上线稳定币聚合协议mStable现货、季度及永续合约。期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，以太坊强势领涨，比特币突破1.1万美元，均创下近一年新高。上周日下午，比特币半小时涨近400美元，突破1万美元关口，期间BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币爆仓金额达6497万美元，当日爆仓金额达2.59亿美元。本周二凌晨1点前后，比特币一小时涨逾500美元逼近1.1万美元，期间爆仓1.77亿美元，早间6点左右，比特币再次涨逾500美元逼近11400美元，半小时爆仓1亿美元，当日爆仓金额达4.82亿美元。

1月份加密衍生品交易量环比增幅76.1%，达到2.04万亿美元:金色财经报道，据CryptoCompare的数据，1 月份交易活动全面强劲增长，但衍生品交易量增长快于现货市场。1 月份的衍生品交易量比 12 月增长 76.1%，达到 2.04 万亿美元，这是自 2021 年 1 月 以来最大的百分比增幅。衍生品交易现在占整个加密货币市场的 70.3%，高于 12 月份的 68%。

交易活动的大幅增长伴随着加密市场的反弹，比特币和以太坊在 1 月份分别上涨了 40% 和 32%。CryptoCompare在其报告中表示，这表明价格上涨是由衍生品市场投机而非现货市场积累推动的”。[2023/2/9 11:55:45]

币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

Coinbase将推出首个针对零售交易员的加密衍生产品:金色财经报道，Coinbase Derivatives Exchange本月将推出其首个加密衍生品产品，希望能吸引更多的零售交易者。根据一份声明，Coinbase将于6月27日在受CFTC监管的期货交易所Coinbase Derivatives （前 FairX）上推出其首个加密货币衍生品 Nano Bitcoin Futures（BIT）。该声明称:“全球加密衍生品市场的规模为3万亿美元，额外的产品开发和可访问性将开启显著增长。”

今年早些时候，Coinbase收购了FairX，以推出加密衍生产品。在2020年底获得监管部门批准后，FairX于2021年5月推出了其期货交易平台。Coinbase表示，该公司还在等待监管机构批准其期货委员会交易商(FCM)牌照，为客户提供保证金期货合约。（coindesk）[2022/6/24 1:28:10]

交易量

美国指控BitMEX后，加密衍生品交易所Qume获得用户增长:对于专注于监管的交易平台Qume来说，时机再好不过了。该平台周一将推出一套经过改进的服务。在美国对BitMEX提出指控后，即使在软启动阶段，该衍生品交易所也一直在吸引客户。Qume首席执行官Aditya Mishra在接受采访时表示，“上周，我们看到用户数量增加，约有2000名客户注册。具体交易量方面，我估计下周左右就真的知道了。”

根据Coin Metrics的数据，自10月1日美国监管机构对BitMEX进行打击以来，该公司近30%的比特币余额已被客户提取。

在新加坡注册成立的Qume源自巴林中央银行的沙盒。在KYC和AML方面，由摩根大通和野村证券前雇员组成的团队起草了一个监管框架。此外，Qume上周完成与总部位于柏林的Fractal的整合，后者使用AI并在其所在辖区的KYC数据库中运行新用户的照片。 该衍生产品平台不向美国或英国的客户提供服务。（CoinDesk）[2020/10/12]

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

动态 | 金沙江资本推出新加密衍生品Bitcoin Halo Option:据Finance Magnates报道，金沙江资本今天推出了新加密衍生品Bitcoin Halo Option，将允许用户交易预先设置的交易帐户的价值与在期权生命周期期间实现的价值差异之间的差额。交易者可以在BTC / USD市场每天进行多达10笔交易，直到达到期权终止日期。[2019/5/14]

伴随着过去一周比特币价格飙升逾1500美元，比特币期货交易量也走出低迷状态。过去一周的总交易量约为1276亿美元，较前一周的390亿美元增加227%。其中，Bakkt在27日和28日连续两日创下历史新高，28日交易量达1.41亿美元。CME交易量也在27日创下近一年新高，达13亿美元。另外，27日，比特币期货单日交易量突破400亿美元，仅次于3月12日和13日。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量持续上涨，达406亿美元，环比增加逾两倍。

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

未平仓头寸数据可在一定程度上反应市场的参与热度，值得投资者密切关注。比特币期货未平仓头寸在7月30日收报50.86亿美元，较一周前增加逾15%，较本月初增加逾4成，逼近2月中旬峰值。其中，Bakkt的未平仓头寸较一周前增加两倍，达218万美元。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊未平仓总头寸续创历史新高，突破12亿美元，在7月30日收报12.44亿美元，较一周前增加近30%，较本月初大增84%。值得注意的是，目前该数值目前还比以太坊持仓比二月中旬高点高出40%。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊合约热度持续飙升，目前判定以太坊期货市场过热还为时尚早，不过，若未来几周内该持仓数据出现趋势性拐点，就可能会反转市场情绪，投资者需密切关注。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权过去一周总交易量达18.48亿美元，环比增加逾144%，其中，27日交易量达近6亿美元，创下单日新高。另外，CME一周交易量达近1亿美元，环比增加超8倍。Bakkt期权持续零成交量，已连续三个多月交易量为零。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊期权交易热度继续激增，一周交易量达2.74亿美元，环比增加122%。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

截至7月30日，比特币期权未平仓头寸为21.17亿美元，较一周前增加逾42%，较本月初的10.89亿美元回升94%。其中，Deribit的未平仓头寸达1.7亿美元，占据约80%的市场份额。比特币期权持仓已完全恢复二季度交割日前水平，并且比二季度交割日前高位高出13%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓再度激增续刷历史纪录，截至昨日收报3.42亿美元，较一周前增加逾44%，较本月初增加141%。另外，Deribit的持仓份额占比从上周的近95%降至本周的91.5%。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率在上周创下15个月新低后，本周一小幅攀升至44%。另外，截至目前，一个月平值期权隐含波动率于周二一度升至78%，现回落至56%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

今日将有6.89万份比特币期权合约到期。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日有26.39万份合约到期，名义价值约为8840万美元。值得一提的是，今年9月和12月份的最后一个周五将分别有22.70万、28.77万份期权合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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